2012-06-27から1日間の記事一覧
表現があっているのか微妙だが、扱うデータがランダム・ウォークかどうかを検定する必要が出てきたので、備忘録。 流れはこんな感じ。 ランダム・ウォーク理論に従うデータは非定常であり、単位根を持つ。単位根を持つか否かをPhillips-Perron検定などにより…
表現があっているのか微妙だが、扱うデータがランダム・ウォークかどうかを検定する必要が出てきたので、備忘録。 流れはこんな感じ。 ランダム・ウォーク理論に従うデータは非定常であり、単位根を持つ。単位根を持つか否かをPhillips-Perron検定などにより…